Dunja Jocic werd geboren in Belgrado, toen nog Joegoslavië, in een familie van filmmakers. Moeder een editor, vader een producer, broer een cameraman en inmiddels ook een producer. Dunja Jocic wilde echter niet in die voetsporen treden. Ze koos voor ritmische gymnastiek en schopte het ver, helemaal tot in het Joegoslavische olympische team.